COME FUNZIONA
Dal prezzo alla lettura. In quattro passaggi.
Volwick non aggiunge indicatori al grafico: aggiunge le informazioni che il prezzo da solo non mostra. Struttura, esecuzioni, pressione delle opzioni e una lettura che le mette insieme, sullo stesso prezzo.
Passaggio 1 di 4
I QUATTRO PASSAGGI
Ogni passaggio risponde a una domanda diversa.
01 · STRUTTURA
Prima capisci dove
il mercato è obbligato a reagire.
I dealer che vendono opzioni devono coprirsi. Dealer Walls disegna gli strike dove quella copertura forzata è più pesante; Exposure Maps mostra dietro le candele se a quel prezzo la copertura frena o spinge il mercato.
Prima si guarda il regime: in regime positivo i muri frenano, in regime negativo diventano inneschi.
- Muri verdi e rossi: frenano
- Muri ciano e magenta: accelerano
- Verde smorza, rosso amplifica
02 · ESECUZIONI
Poi guarda
chi sta agendo davvero.
Su SPY e QQQ il Dark Pool porta sul grafico le grandi esecuzioni off-exchange, con prezzo, size e controvalore. Quando si concentrano sullo stesso prezzo nasce un livello.
Su tutti i mercati con volume il CVD misura l’aggressione dei grandi operatori: solo le esecuzioni sopra soglia, così il rumore resta fuori.
- Stampe sopra soglia
- Livelli da almeno tre esecuzioni
- Divergenze tra prezzo e CVD
03 · PRESSIONE
Misura dove va
il premio del giorno.
Il CDI mostra minuto per minuto quanto premio entra su call e put in scadenza oggi, solo operazioni single leg. Una barra alta e isolata è qualcuno che ha appena speso denaro vero.
Options Flow cumula lo stesso premio per lato eseguito: il passaggio per lo zero del netto è il momento in cui il premio direzionale cambia lato.
- Spike su un muro
- Netto sopra o sotto zero
- Età del dato nell’header
04 · LETTURA
Infine metti tutto
nella stessa frase.
Market Intelligence legge quello che il grafico mostra e lo scrive in parole: verdetto, convinzione, magnete, setup, regime e livelli. Sempre nello stesso ordine.
Non prevede la direzione e lo dichiara: quando il prezzo corre contro il punteggio, si porta da solo su NEUTRAL.
- Verdetto e convinzione
- Uno dei sette setup
- Livelli sopra e sotto il prezzo
READS THE CHART
↑ LONG SPY
MED conviction · 4.1
MAGNET 773.50 (γ+15) · ↑↑ LEAN LONG
RANGE · 772.00 ↔ 773.50
RANGE-BOUND DAY
LA REGOLA
Nessun singolo dato è un trade. Due fonti sullo stesso prezzo sì.
Un muro pesante dei dealer che coincide con un livello Dark Pool è la lettura più forte che il grafico può produrre: il book e il tape indicano lo stesso prezzo. Si aspetta che sia il prezzo ad arrivarci.
UNA GIORNATA
Come cambia la lettura dall’apertura alla chiusura.
Il terminale non dice la stessa cosa tutto il giorno. La struttura si stringe con il passare delle ore, e il pannello lo racconta.
I PRIMI CINQUE MINUTI
Apri il terminale. Fai queste cinque cose, in ordine.
I primi due passaggi servono a sapere che i dati sullo schermo sono reali, prima di interpretarli.
- 01Controlla la connessione
In alto a destra devi leggere Connected con il punto verde e la latenza, per esempio 437ms. Grigio significa mercato chiuso, rosso significa prezzo fermo.
Connected · 437ms - 02Controlla il book
Il punto accanto allo strumento dice se il book dei dealer è sano. Aprilo una volta e leggi da dove arrivano i muri, a che ora e quanti secondi fa.
via SPX · GEX dealer walls - 03Scegli lo strumento
Undici mercati dalla stessa barra. Per imparare parti da SPX, ES o MES: hanno tutti i layer del book.
SPX · ES · MES - 04Imposta i tre controlli
WALLS, METRIC ed EXPIRY. Il default è Top 15, GEX, All. Se sei all’inizio parti da Top 5: è la lettura onesta.
Top 5 · GEX · All - 05Leggi il pannello
READS THE CHART è aperto di default: verdetto, regime, setup e livelli. È il modo più veloce per capire cosa dice lo schermo.
READS THE CHART